BNP PARIBAS L1 EQUITY RUSSIA
BNP Paribas L1 Equity Russia флагманский фонд в линейке продуктов BNP Paribas Investment Partners, ориентированный на международных клиентов, инвестирующих в российские акции. ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс (ОАО) осуществляет инвестиционное консультирование по управлению данным фондом.
Инвестиционная цель фонда BNPP L1 Equity Russia - обеспечить рост капитала в долгосрочной перспективе за счет инвестирования средств в акции и депозитарные расписки российских эмитентов, обращающихся на внутреннем и международном рынках. Управление фондом осуществляется согласно стратегии Benchmark outperformance («Управление по бенчмарку»), что предполагает значительную корреляцию состава портфеля фонда с портфелем установленного бенчмарка.
Бенчмарком является индекс MSCI Russia 10/40 Net Return Index (EUR). Целью фонда по доходности является годовое превышение бенчмарка на 5%, при соблюдении целевого показателя волатильности tracking error, на уровне 6-10%. Валютой фонда является евро.
Доли акций в портфеле определяются в соответствии с потенциалом роста, степенью уверенности управляющих, ликвидностью позиций и их весом в бенчмарке. Доля акций вне бенчмарка может составлять до 40%, в зависимости от уровня ликвидности и объема акций в свободном обращении. Акции вне бенчмарка это преимущественно компании средней капитализации, а также тщательно отобранные компании малой капитализации со значительным потенциалом роста.
Структура портфеля по секторам*
Структура портфеля по размеру капитализации компаний*
* Данные на 30.12.2011
